けいりう堂日記

_ タイトルの意味は後述の式参照。タイトルにもmimeTeXが使えるとは。キャッシュが使えるともっといいんだけど。

_ [経済学][読書] 「時系列モデル入門」ハーベイ著、国友・山本訳、東大出版会、1985.

ずっと昔に買ったこの著書が出てきたので何となく期待を寄せてページを繰ったら…おお、あった！ユール＝スルツキー効果。家富洋さんの記事には単に平均操作と書いてあったのだが、どうやらそれだけでは「見かけの周期」は生じないようで、ｄ回の階差操作をほどこした上で和分フィルタ（現在とひとつ前の過去を足す演算のことらしい）をｓ回かける（ここが平均操作に相当）と、となるの周波数を強調するフィルタを掛けることになってしまう、ということなんだそうだ。面白そうなので、時間を作って久し振りにRを使って確認してみることにする。が大きいほどフィルタのピークは急峻になるとのこと。